ระบบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  1. Economics Paper Network

หัวข้อ (THAI): ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่อเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หัวข้อ (ENG): Effect of Credit Risk and Liquidity Risk on Bank Stability of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
ผู้แต่ง : วิภาพรรณ์ คำเมืองมูล
ประเภท : Articles
Issue Date: 12-May-2023
บทคัดย่อ (THAI): จากวิกฤตการเงินโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมา เกิดจากการดำเนินงานของธนาคารที่ความล้มเหลวซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ด้วยสาเหตุของความล้มเหลวของธนาคารส่วนใหญ่มักเกิดจากความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ จึงทำให้การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือไม่ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานทางการเงินรวมของธนาคาร เป็นรายไตรมาส และใช้รายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานกิจการประจำปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2550-2561 รวมทั้งสิ้น 48 ไตรมาส ซึ่งตัวแปรเป็นแบบอนุกรมเวลา (Time series data) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ Zscore−เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคง โดยมีความเสี่ยงสภาพคล่อง(LR) ความเสี่ยงด้านเครดิต(CR) เงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง(CAR) ผลตอบแทนต่อผู้ถือ (ROE) ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ(NIM) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GDP) เงินเฟ้อ(Inf.) ซึ่งก่อนทำการทดสอบความสัมพันธ์ของเสถียรภาพทางการเงินของธนาคาร (Zscore−) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีVAR (Vector Autoregressive) ได้ทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) โดยใช้วิธีการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller Test(ADF) ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล อยู่ ณ ระดับนัยสำคัญ 10% การทดสอบสมมติฐานเชิงเป็นเหตุเป็นผล(Granger Causality Test) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ที่ทำการศึกษาZscoreΔ− LRΔ และ CRΔ มีความเชื่อมโยงกัน โดยการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต (CR) และการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงสภาพคล่อง (LR) มีผลต่ออย่างมากความมั่นคงของธนาคาร สุดท้ายได้ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองชั้น(2SLS) พบว่า 1.ไม่มีตัวแปรใดสามารถอธิบายความเสี่ยงด้านเครดิตได้ 2 อย่างมีนัยสำคัญได้ 2. ตัวแปรCAR มีนัยสำคัญที่สามารถอธิบายผลทางสถิติของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 3. ตัวแปร ROE และROAมีนัยสำคัญที่สามารถอธิบายผลทางสถิติของความมั่นคงของธนาคาร คำสำคัญ : ความเสี่ยง เครดิต สภาพคล่อง เสถียรภาพ การเงินธนาคาร
Abstract: from many past global financial crises It was caused by bank failures that had a real negative impact on the economy. Most of the reasons for bank failures are due to the risks they face. Therefore, the purpose of this study was to assess whether credit risk and liquidity risk had an impact on the stability of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives using secondary data from the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Consolidated Financial Report. quarterly and use risk management reports and annual business reports From fiscal year 2007-2018, a total of 48 quarters, which variables are time series data. The data used in this study Zscore− was a stability index. with Liquidity Risk (LR), Credit Risk (CR), Capital to Risk Assets (CAR), Return on Equity (ROE), Net Interest Income Margin (NIM), Return on Assets (ROA) Products Gross(GDP) Inflation(Inf.) Before testing the relationship of the bank's financial stability (Zscore−) by analyzing data by VAR (Vector Autoregressive) method, the unit root test was performed using the Augmented Dickey-Fuller Test ( ADF) Data stability test results at 10% significance. Granger Causality Test to test the relationship between credit risk and liquidity risk, which was found to be correlated short term equilibrium and the studied variables Zscore−, LR and CR were related. Changes in credit risk (CR) and changes in liquidity risk (LR) greatly affect the stability of banks. Finally, an examination of the causal relationship between credit risk and liquidity risk using the two-stage least squares method (2SLS) was examined. 1. No variable could significantly explain credit risk 2. CAR variables are significant that can explain the statistical effect of liquidity risk 3. ROE and ROA variables are significant that can explain the statistical effect of bank stability (Zscore−)
บทความ :