|
หัวข้อ (THAI):
|
ผลกระทบของลักษณะวันเวลาในหนึ่งสัปดาห์ที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายของ กลุ่มหุ้นธุรกิจการเงินในประเทศไทย
|
|
หัวข้อ (ENG):
|
The Effects of The Days of The weeks on Treading Value of Financial in Thailand
|
|
ผู้แต่ง :
|
พรรณิกา โชติอัมพร
|
|
ประเภท :
|
Articles
|
|
Issue Date:
|
09-Feb-2016
|
|
บทคัดย่อ (THAI):
|
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของลักษณะวันเวลาในหนึ่งสัปดาห์ที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มหุ้นธุรกิจการเงินในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลรายวันของหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 9 หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ได้ทำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยแบบจำลอง(GARCH) จากการศึกษาพบว่า ส่วนมากผลตอบแทนสูงสุดจะอยู่ที่วันศุกร์ และผลตอบแทนต่ำสุดอยู่ที่วันพฤหัสบดี วันที่มีความผันผวนมากที่สุดจะเป็นวันอังคาร และวันที่มีความผันผวนน้อยที่สุดเป็นวันศุกร์ ด้วยเหตุนี้ ในวันศุกร์จึงถือเป็นวันที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด เพราะแนวโน้มของข่าวสารด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองที่จะได้รับในช่วงก่อนหน้านั้น และจากความผันผวนที่สูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การแลกเปลี่ยนซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ
|
|
Abstract:
|
This paper studies the effects of the days of the weeks on trading value of financial stock in Thailand. We use a daily data for 5 years from 17th July 2010 to 17th July 2015 number of securities 9 stock. Analysis of the data in the reports, estimate the regression coefficients GARCH model. The result shows that the highest return is on Friday and the lowest is on Thursday. The most fluctuate return is on Tuesday. The minimal fluctuate is on Friday. Therefor Friday is the day that investors expect to get highest return because they get the trend of economic news and politics in earlier.
|
|
บทความ :
|
|