|
หัวข้อ (THAI):
|
การพยากรณ์ราคาข้าวส่งออกของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง ARIMAX
|
|
หัวข้อ (ENG):
|
Forecasting Thai Rice Export Price Using ARIMAX Model
|
|
ผู้แต่ง :
|
ภัทราพร จีนโน
|
|
ประเภท :
|
Articles
|
|
Issue Date:
|
26-Aug-2016
|
|
บทคัดย่อ (THAI):
|
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมและพยากรณ์ราคาข้าวทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1, ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 และข้าวขาว 100% ชั้น 1, ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออก (FOB) ของประเทศไทย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงิน USD/Baht และราคาข้าวในตลาดโลก เป็นตัวแปรภายนอกในการกำหนดราคาข้าวส่งออกของประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 จำนวน 156 ตัวอย่าง จากการทดสอบความนิ่งของข้อมูลอนุกรมเวลาแบบฤดูกาล พบว่า ราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (JassA), ราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (JassB), ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 1 (WRA), ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 (WRB), อัตราแลกเปลี่ยน USD/Baht (Exr) และราคาข้าวในตลาดโลก (Wprice) ไม่มี seasonal unit root แต่มี unit root แบบรายปี
ผลการศึกษาพบว่า การพยากรณ์ราคาข้าวทั้ง 4 ชนิด ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 โดยใช้แบบจำลอง ARIMAX ได้แบบจำลองที่เหมาะสมและค่าการพยากรณ์ช่วง ex-ante forecast ดังนี้ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 ใช้แบบจำลอง ARIMAX (1,1,0) ค่าพยากรณ์ที่ได้เท่ากับ 809.06, 807.86, 809.68 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT), ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ใช้แบบจำลอง ARIMAX (1,1,0) ค่าพยากรณ์ที่ได้เท่ากับ 780.61, 779.55, 781.37 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (US$/MT), ข้าวขาว 100% ชั้น 1 ใช้แบบจำลอง ARIMAX (1,1,1) ค่าพยากรณ์ที่ได้เท่ากับ 392.93, 393.46, 394.56 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (US$/MT), ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ใช้แบบจำลอง ARIMAX (1,1,1) ค่าพยากรณ์ที่ได้เท่ากับ 372.31, 372.31, 374.49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (US$/MT) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า อัตราแลกเปลี่ยน USD/Baht มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 และราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 แต่ไม่มีผลต่อราคาข้าวขาว 100% ชั้น 1 และราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 และราคาข้าวในตลาดโลกไม่มีผลต่อราคาข้าวทั้ง 4 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
คำสำคัญ: การพยากรณ์, ราคาข้าวส่งออก, ประเทศไทย, แบบจำลอง ARIMAX
|
|
Abstract:
|
The purposes of this study were to find out suitable model; and forecasting rice price for 4 types include Thai Hom Mali Rice 100% class 1 (JassA), Thai Hom Mali Rice class 2 (JassB) and Thai White Rice 100% class 1 (WRA), Thai White Rice 100% class 2 (WRB) export of Thailand using currency exchange rates USD/Baht and World rice prices as extraneous variable for rice export pricing of Thailand. Data was collected, started from January 2546 to December 2558 for 156 examples. From testing found unit roots in seasonal time series found prices of Thai Hom Mali Rice 100% class 1 (JassA), Thai Hom Mali Rice class 2 (JassB) and Thai White Rice 100% class 1 (WRA), Thai White Rice 100% class 2 (WRB) currency exchange rates USD/Baht and World rice prices do not have seasonal unit root but do have yearly unit root.
The results of the study were as Thai rice price forecast include 4 types from January 2559 to May 2559 using ARIMAX found suitable model and ex-ante forecast period were as follow : Thai Hom mali 100% (JassA) using ARIMAX model (1,1,0) forecasts equal to 809.06, 807.86, 809.68 (US$/MT), Thai Hom mali 100% (JassB) using ARIMAX model (1,1,0) forecasts equal to 780.61,779.55,781.37 (US$/MT), Thai white rice 100% (WRA) using ARIMAX model (1,1,1) forecasts equal to 392.93, 393.46, 394.56 (US$/MT), Thai white rice 100% (WRB) using ARIMAX model (1,1,1) forecasts equal to 373.31, 372.31, 374.49 (US$/MT). Therefore, concluded that currency exchange rates USD/Baht were statistically significant at the 0.05 level for Thai Hom Mali Rice 100% class 1 (JassA), Thai Hom Mali Rice class 2 (JassB) but do have Thai White Rice 100% class 1 (WRA), Thai White Rice 100% class 2 (WRB) and World rice prices do not have statistically significant at the 0.05 level with Thai rice price include 4 types.
Keywords : Forecasting, Rice price export, Thailand, ARIMAX Model
|
|
บทความ :
|
|